【年末清倉】風險管理科目（修訂版）
- 所屬分類：
- 作者：
何小鋒 主編，王一鳴，薛靜 分冊主編
- 出版社：
中國發(fā)展出版社
- ISBN：9787800879012
- 出版日期：2006-10-1
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原價：
￥30.00元
現(xiàn)價：￥23.20元
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圖書簡介
本書根據(jù)2007年6月頒布的中國銀行從業(yè)人員資格認證考試風險管理科目考試大綱而編寫，主要包括：商業(yè)銀行風險管理基礎、商業(yè)銀行風險管理基本架構、信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流動性風險管理、聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理、銀行監(jiān)管與市場約束。
在中國建立這個制度，當然需要一個逐步完善的過程。萬事開頭難。但我們相信，只要堅持如下原則，就一定有良好的開端：第一，統(tǒng)一性原則，要逐漸統(tǒng)一銀行業(yè)從業(yè)人員資格標準，使其更加規(guī)范、客觀和公正；第二，權威性原則，要建立具有廣泛代表性的銀行業(yè)從業(yè)資格認證領導機構，以行業(yè)公認的方式制定相關資格考試規(guī)則，使資格認證制度適用于各類銀行機構；第三，行政與市場相結合的原則，銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證工作將在銀監(jiān)會的大力支持下，充分吸收和借鑒市場成熟的經(jīng)驗及手段，逐步建立健全市場化的認證體系；第四，整體規(guī)劃、逐步推開、分步實施的原則，要從長計議，整體規(guī)劃，先試點，再分步實施，在
實踐中不斷完善。
為了配合這個重大的改革舉措，我們根據(jù)2007年6月頒布的中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理科目考試大綱，組織有關專家精心編寫了本書，以作為廣大考生的學習參考用書。
目錄
第一篇 商業(yè)銀行風險管理基礎
1.1 風險與風險管理
1.1.1 風險與收益
1.1.2 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
1.1.3 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
1.2 商業(yè)銀行風險的主要類別
1.2.1 信用風險
1.2.2 市場風險
1.2.3 操作風險
1.2.4 流動性風險
1.2.5 國家風險
1.2.6 聲譽風險
1.2.7 法律風險
1.2.8 戰(zhàn)略風險
1.3 商業(yè)銀行風險管理主要策略
1.3.1 風險分散
1.3.2 風險對沖
1.3.3 風險轉移
1.3.4 風險規(guī)避
1.3.5 風險補償
1.4 商業(yè)銀行風險與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3 經(jīng)濟資本及其應用
1.5 風險管理常用的概率統(tǒng)計知識
1.5.1 基本概念
1.5.2 常用統(tǒng)計分布
1.6 風險管理的數(shù)理基礎
1.6.1 收益的計量
1.6.2 風險的量化原理
1.6.3 風險敏感性分析的泰勒展式
練習與鞏固
第二篇 商業(yè)銀行風險管理基本架構
2.1 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
2.1.1 商業(yè)銀行公司治理
2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3 商業(yè)銀行風險文化
2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2 商業(yè)銀行風險管理組織
2.2.1 董事會及其專門委員會
2.2.2 監(jiān)事會
2.2.3 高級管理層
2.2.4 風險管理部門
2.2.5 其他風險控制部門
2.3 商業(yè)銀行風險管理流程
2.3.1 風險識別
2.3.2 風險計量
2.3.3 風險監(jiān)測
2.3.4 風險控制
2.4 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
2.4.1 數(shù)據(jù)收集
2.4.2 數(shù)據(jù)處理
2.4.3 信息傳遞
2.4.4 信息系統(tǒng)安全管理
練習與鞏固
第三篇 信用風險管理
3.1 信用風險識別
3.1.1 單一法人客戶風險識別
3.1.2 集團法人客戶風險識別
3.1.3 個人客戶風險識別
3.1.4 組合風險識別
3.2 信用風險度量
3.2.1 客戶信用評級
3.2.2 債項評級
3.2.3 組合信用風險度量
3.2.4 國家風險主權評級
3.2.5 新資本協(xié)議下的信用風險量化
3.3 信用風險監(jiān)測與報告
3.3.1 風險監(jiān)測對象
3.3.2 風險監(jiān)測主要指標
3.3.3 風險預警
3.3.4 風險報告
3.4 信用風險控制
3.4.1 限額管理
3.4.2 信貸審批
3.4.3 貸后管理
3.4.4 經(jīng)濟資本配置
3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
練習與鞏固
第四篇 市場風險管理
4.1 市場風險識別
4.1.1 市場風險分類與特征
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風險特征
4.1.3 資產(chǎn)分類
4.2 市場風險計量
4.2.1 基本概念
4.2.2 市場風險計量方法
4.3 市場風險監(jiān)測與控制
4.3.1 市場風險管理的組織框架
4.3.2 市場風險監(jiān)測
4.3.3 市場風險控制
4.4 經(jīng)濟資本配置
4.4.1 經(jīng)濟資本的計算和配置方法
4.4.2 經(jīng)風險調整的收益率和股東價值增加
練習與鞏固
第五篇 操作風險管理
5.1 操作風險識別
5.1.1 人員因素
5.1.2 內(nèi)部流程
5.1.3 系統(tǒng)缺陷
5.1.4 外部事件
5.2 操作風險計量與資本配置
5.2.1 基本指標法
5.2.2 標準法
5.2.3 高級計量法
5.3 操作風險評估與控制
5.3.1 風險評估與控制環(huán)境
5.3.2 風險評估要素、原則和方法
5.3.3 主要業(yè)務風險控制
5.3.4 風險轉嫁
5.4 操作風險監(jiān)測與報告
5.4.1 風險監(jiān)測
5.4.2 風險報告程序
5.4.3 風險報告內(nèi)容
練習與鞏固
第六篇 流動性風險管理
6.1 流動性風險識別
6.1.1 資產(chǎn)負債期限結構
6.1.2 幣種結構
6.1.3 分布結構
6.2 流動性風險評估
6.2.1 流動性比率/指標
6.2.2 缺口分析
6.2.3 現(xiàn)金流分析
6.2.4 久期分析
6.3 流動性風險監(jiān)測與控制
6.3.1 流動性風險預警
6.3.2 壓力測試
6.3.3 情景分析
6.3.4 流動性風險管理方法
練習與鞏固
第七篇 聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理
7.1 聲譽風險管理
7.1.1 聲譽風險管理的內(nèi)容及作用
7.1.2 聲譽風險管理的基本做法
7.1.3 聲譽危機管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風險管理
7.2.1 戰(zhàn)略風險管理的作用
7.2.2 戰(zhàn)略風險管理的基本做法
練習與鞏固
第八篇 銀行監(jiān)管與市場約束
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容
8.1.2 銀行監(jiān)管方法
8.1.3 銀行監(jiān)管規(guī)則
8.2 市場約束
8.2.1 信息披露與市場約束
8.2.2 外部審計
練習與鞏固
