圖書簡介
品牌：中國人民大學出版社詳情基本信息
書名:金融風險管理師考試手冊-(第六版)
原價：168.00元
售價：134.4元,便宜33.6元,折扣80
作者:喬瑞,王博,劉偉琳,趙文榮
出版社：中國人民大學出版社
出版日期：2012-02-01
ISBN：9787300148373
字數(shù)：930000
頁碼：687
版次：1
裝幀：平裝
開本：16開
商品重量：1.103kg
編輯推薦
暫時沒有內(nèi)容
內(nèi)容提要
本書是致力于獲得金融風險管理師(FRM)認證的風險管理專業(yè)人員的重要參考書。
本書第六版對內(nèi)容進行了全面更新，反映了金融市場的最新發(fā)展和FRM項目結(jié)構(gòu)的最新變化。本書的結(jié)構(gòu)現(xiàn)在對應(yīng)于FRM的兩級考試。所有的章節(jié)都對最近的金融市場和監(jiān)管進行了更新。本版包含了FRM考試的最新試題。本書第六版有助于考生準備全球風險專業(yè)協(xié)會(GARP)的FRM考試，它是衡量金融風險管理標準的全球性考試，同時還能幫助考生在當今急速變化的金融世界中評估和控制風險。
目錄
第1部分 風險管理基礎(chǔ)
第1章 風險管理
1．1風險度量
1．2風險管理過程的評估
1．3構(gòu)建投資組合
1．4資產(chǎn)定價理論
1．5風險管理的評估
1．6重要公式
1．7例題解答
第2部分 數(shù)量分析
第2章 概率論基礎(chǔ)
2．1刻畫隨機變量
2．2多元分布函數(shù)
2．3隨機變量函數(shù)
2．4重要的分布函數(shù)
2．5均值分布
2．6重要公式
2．7例題解答
附錄A 矩陣乘法回顧
附錄8 正態(tài)分布
第3章 統(tǒng)計學基礎(chǔ)
3．1參數(shù)估計
3．2回歸分析
3．3重要公式
3．4例題解答
第4章 蒙特卡洛方法
4．1隨機變量的模擬
4．2模擬實現(xiàn)
4．3風險的多種來源
4．4重要公式
4．5例題解答
第5章 風險因子建模
5．1現(xiàn)實數(shù)據(jù)
5．2正態(tài)分布和對數(shù)正態(tài)分布
5．3肥尾
5．4風險的時間序列
5．5重要公式
5．6例題解答
第3部分 金融市場和產(chǎn)品
第6章 *的基本原理
6．1折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
6．2價格一收益率關(guān)系
6．3*價格的導(dǎo)數(shù)
6．4久期和凸度
6．5重要公式
6．6例題解答
附錄 無窮級數(shù)的應(yīng)用
第7章 衍生產(chǎn)品介紹
7．1衍生產(chǎn)品市場綜述
7．2遠期*
7．3期貨*
7．4互換*
7．5重要公式
7．6例題解答
第8章 期權(quán)
8．1期權(quán)收益
第9章 固定收益*
第10章 固定收益衍生品
第11章 股票、外匯和商品市場
第4部分 估值與風險模型
第12章 風險模型簡介
第13章 管理線性風險
第14章 非線性（期權(quán)）風險模型
第5部分 市場風險管理
第15章 風險模型：一元情形
第16章 高級風險模型：多元情形
第17章 管理波動率風險
第18章 抵押*風險
第6部分 信用風險管理
第19章 信用風險導(dǎo)論
第20章 度量統(tǒng)計違約風險
第21章 用市場價格度量違約風險
第22章 信用風險暴露
第23章 信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
第24章 信用風險管理
第7部分 操作風險和全面風險管理
第25章 操作風險
第26章 流動性風險
第27章 全面風險管理
第28章 《巴塞爾協(xié)議》
第8部分 投資風險管理
第29章 機資組合管理
第30章 對沖基金風險管理
作者介紹
王博，江蘇徐州人，1986年出生，中國人民大學應(yīng)用經(jīng)濟學博士研究生，中國準精算師(ACAA)，國際金融風險管理師(FRM)，具有金融風險管理領(lǐng)域的豐富研究成果和實踐經(jīng)驗，并在相關(guān)學術(shù)會議和核心期刊上發(fā)表多篇論文。
文摘
暫時沒有內(nèi)容
序言
暫時沒有內(nèi)容
目錄
基本信息
書名:金融風險管理師考試手冊-(第六版)
原價：168.00元
售價：134.4元,便宜33.6元,折扣80
作者:喬瑞,王博,劉偉琳,趙文榮
出版社：中國人民大學出版社
出版日期：2012-02-01
ISBN：9787300148373
字數(shù)：930000
頁碼：687
版次：1
裝幀：平裝
開本：16開
商品重量：1.103kg
編輯推薦
暫時沒有內(nèi)容
內(nèi)容提要
本書是致力于獲得金融風險管理師(FRM)認證的風險管理專業(yè)人員的重要參考書。
本書第六版對內(nèi)容進行了全面更新，反映了金融市場的最新發(fā)展和FRM項目結(jié)構(gòu)的最新變化。本書的結(jié)構(gòu)現(xiàn)在對應(yīng)于FRM的兩級考試。所有的章節(jié)都對最近的金融市場和監(jiān)管進行了更新。本版包含了FRM考試的最新試題。本書第六版有助于考生準備全球風險專業(yè)協(xié)會(GARP)的FRM考試，它是衡量金融風險管理標準的全球性考試，同時還能幫助考生在當今急速變化的金融世界中評估和控制風險。
目錄
第1部分 風險管理基礎(chǔ)
第1章 風險管理
1．1風險度量
1．2風險管理過程的評估
1．3構(gòu)建投資組合
1．4資產(chǎn)定價理論
1．5風險管理的評估
1．6重要公式
1．7例題解答
第2部分 數(shù)量分析
第2章 概率論基礎(chǔ)
2．1刻畫隨機變量
2．2多元分布函數(shù)
2．3隨機變量函數(shù)
2．4重要的分布函數(shù)
2．5均值分布
2．6重要公式
2．7例題解答
附錄A 矩陣乘法回顧
附錄8 正態(tài)分布
第3章 統(tǒng)計學基礎(chǔ)
3．1參數(shù)估計
3．2回歸分析
3．3重要公式
3．4例題解答
第4章 蒙特卡洛方法
4．1隨機變量的模擬
4．2模擬實現(xiàn)
4．3風險的多種來源
4．4重要公式
4．5例題解答
第5章 風險因子建模
5．1現(xiàn)實數(shù)據(jù)
5．2正態(tài)分布和對數(shù)正態(tài)分布
5．3肥尾
5．4風險的時間序列
5．5重要公式
5．6例題解答
第3部分 金融市場和產(chǎn)品
第6章 *的基本原理
6．1折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
6．2價格一收益率關(guān)系
6．3*價格的導(dǎo)數(shù)
6．4久期和凸度
6．5重要公式
6．6例題解答
附錄 無窮級數(shù)的應(yīng)用
第7章 衍生產(chǎn)品介紹
7．1衍生產(chǎn)品市場綜述
7．2遠期*
7．3期貨*
7．4互換*
7．5重要公式
7．6例題解答
第8章 期權(quán)
8．1期權(quán)收益
第9章 固定收益*
第10章 固定收益衍生品
第11章 股票、外匯和商品市場
第4部分 估值與風險模型
第12章 風險模型簡介
第13章 管理線性風險
第14章 非線性（期權(quán)）風險模型
第5部分 市場風險管理
第15章 風險模型：一元情形
第16章 高級風險模型：多元情形
第17章 管理波動率風險
第18章 抵押*風險
第6部分 信用風險管理
第19章 信用風險導(dǎo)論
第20章 度量統(tǒng)計違約風險
第21章 用市場價格度量違約風險
第22章 信用風險暴露
第23章 信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
第24章 信用風險管理
第7部分 操作風險和全面風險管理
第25章 操作風險
第26章 流動性風險
第27章 全面風險管理
第28章 《巴塞爾協(xié)議》
第8部分 投資風險管理
第29章 機資組合管理
第30章 對沖基金風險管理
作者介紹
王博，江蘇徐州人，1986年出生，中國人民大學應(yīng)用經(jīng)濟學博士研究生，中國準精算師(ACAA)，國際金融風險管理師(FRM)，具有金融風險管理領(lǐng)域的豐富研究成果和實踐經(jīng)驗，并在相關(guān)學術(shù)會議和核心期刊上發(fā)表多篇論文。
文摘
暫時沒有內(nèi)容
序言
暫時沒有內(nèi)容
