2014年南京大學(xué)金融碩士復(fù)試真題
一 選擇
1，計(jì)算，選擇答案并說明原因。看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為9.9元，期權(quán)價(jià)格為0.8元，到期時(shí)標(biāo)的價(jià)格為9.5元。（數(shù)字記不得了）選項(xiàng)不記得順序了，其中有問是否應(yīng)該執(zhí)行，是否是虛值期權(quán)，其期權(quán)價(jià)值是否為-0.4元，如果到期標(biāo)的價(jià)格是9元，是否應(yīng)該執(zhí)行。
2，計(jì)算，選擇答案并說明原因。 某人購買了一個(gè)股票，其貝塔系數(shù)和市場(chǎng)組合貝塔系數(shù)相等，現(xiàn)在的收盤價(jià)是10元/股，預(yù)期未來到期時(shí)價(jià)格為11.4元/股，已知其阿爾法系數(shù)為4%，則（）
A．        市場(chǎng)組合收益率為10%，應(yīng)該賣空該股票，因?yàn)槠鋬r(jià)格被高估
B．        市場(chǎng)組合收益率為10%，應(yīng)該買入該股票，因?yàn)槠鋬r(jià)格被低估
C．        市場(chǎng)組合收益率為18%，應(yīng)該賣空該股票，因?yàn)槠鋬r(jià)格被高估
D．        市場(chǎng)組合收益率為18%，應(yīng)該買入該股票，因?yàn)槠鋬r(jià)格被低估

二  名詞解釋
1貨幣市場(chǎng)基金   2.易變資金  3.經(jīng)濟(jì)資本  4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)  5.防御性公開市場(chǎng)操作

三  簡(jiǎn)答和計(jì)算
1.國際收支表中有哪些賬戶？
2.直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法的區(qū)別，舉例說明。
3.對(duì)外直接投資按照動(dòng)機(jī)不同，有哪些分類型。
4.張先生持有一份投資組合，預(yù)期收益率為8%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，已知市場(chǎng)組合預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差均為10%，按照投資組合理論，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為多少？
5.宋先生今天以6元的價(jià)格購買了一份執(zhí)行價(jià)格為100元/股的股票期權(quán)合約，同時(shí)又以3元的價(jià)格賣出了一份執(zhí)行價(jià)格為105元/股的股票期權(quán)合約，已知一份合約代表一份期權(quán)，兩份合約同時(shí)到期，若到期時(shí)股票收盤價(jià)格為110元/股，問到期時(shí)宋先生的利潤(rùn)是多少？

四 計(jì)算題
R2和調(diào)整的R2有什么區(qū)別和聯(lián)系，為什么在多元線性回歸中選擇用后者？


五 論述
1.試述中央銀行調(diào)整法定存款準(zhǔn)備金率對(duì)銀行業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響。
2.我國的資本外逃和向海外移民明顯增加，試論述其原因和方式。

西安是哪個(gè)省的省會(huì)城市（答案為兩個(gè)字）？

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