西南財經大學1999年研究生考試  

金融學試題
一、判斷正誤并簡述理由(每小題6分,共30分)
1、在融資領域中,直接融資所占比率越高,社會資源的利用效率就越好。
2、貨幣數(shù)量越多,說明一國的貨幣化程度越高。
3、銀行儲蓄存款的增減變化不能真實地反映家庭個人剩余收入的變化。
4、金融創(chuàng)新的過程就是金融風險增加的過程。
5、銀行信用在分配資源的基礎上創(chuàng)造資源。
二、簡答題(每小題6分,共30分)
1、試分析“1:8”經驗公式的內容、意義及缺陷
2、試分析銀行表外業(yè)務產生和發(fā)展的原因
3、簡述貨幣主義的匯率理論
4、簡述“物價-現(xiàn)金流動機制”
5、簡述“馬歇爾-勒納條件”
三、分析計算(10分)
四、論述(每小題20分,共40分)
1、分析設置跨省一級分行的目的、意義及存在的問題
2、我國政府一再重申人民幣不貶值是出于經濟方面的考慮,根據(jù)你所學的國際金融理論,請談談你的看法

課程名稱:綜合考試  適用專業(yè):金融學(金融方向)
金融理論與實務
一、簡答(8*5)
1、可轉換債券及其特點
2、簡述《巴塞爾協(xié)議》的貫徹實施對國際銀行業(yè)經營管理的影響
3、證券流通市場的作用
4、簡述貸款五類劃分及其意義
5、對比分析股份制銀行利潤分配與國家銀行的差異
二、論述(10分)
1、論我國股票市場存在的問題及其應采取的措施
2、試論現(xiàn)代商業(yè)銀行表外業(yè)務的特點及其管理

2009金融學復試筆試真題回憶
一.判斷題15個(15分)
1.信用貨幣的價值穩(wěn)定基礎取決與中央銀行的信貸供給.()

6.風險就是不確定性.()
7.一定時期貨幣供應量的大小由中央銀行決定.()

15.資產的變現(xiàn)能力強,流動性就一定高.()
二.計算題2個(共10分)
1.關于證券市場線方程的計算?給出無風險利率8%,和市場組合的期望利率16%,以及β值1.3,求一個投資的實際收益率?(4分)
如果一個投資的收益率是19%,問值不值得投資?(1分)
2.根據(jù)貨幣需求的現(xiàn)金交易學說,貨幣流通速度是5,如果貨幣供應量從2000萬億元增加到3000萬億元,問名義收入如何變化?(5分)
三.簡答題4個
1.劣幣驅逐良幣的解釋?
2.簡述中央銀行的獨立性?
3.如果將部分存款轉為現(xiàn)金,聯(lián)邦基金利率將如何變化,試用準備金市場的有關知識解釋?
4.直接融資和間接融資的聯(lián)系?
四.材料題2個
1.材料
共四問1.貨幣政策是什么?
      2.什么是貨幣傳導機制?和凱恩斯的貨幣傳導機制的原理?
2.材料
共三問。1.什么是虛擬經濟和實體經濟?
        2.
        3.如何避免虛擬經濟危機向實體經濟蔓延,談談你的見解?

五論述題(20分)
1.        論述現(xiàn)在的國際貨幣制度存在的問題?以及中央銀行行長周小川關于非主權國家國際貨幣儲備的觀點?

2010年貨幣金融學復試真題

一、判斷題（1*15）
1SHIBOR是我國的官定利率。
2間接融資是指一切通過銀行中介服務的融資過程。
3利率市場化就是指中央銀行完全放棄對利率的控制，利率完全有市場決定。
4負債管理理論
5商業(yè)銀行資金的流動性具有剛性。
6為了便于加強中央銀行與地方經濟的聯(lián)系，中央銀行實行按行政區(qū)域設立分支機構。
7證券化就是指將流動性低的但具有未來現(xiàn)金流的資產進行打包，結構重組，形成債券出售。
8貨幣政策時滯指的是政府收集數(shù)據(jù)所耽誤的時間
判斷題15道每題一分，大部分沒記住，但都比較簡單，在西財?shù)呢泿沤鹑趯W學習指導上有些原題，以上參考woneng8803的回憶，在此表示感謝。
二、計算題（10分）
1、 一證券能使你在第一年獲得1100元的收益，第二年獲得1210元的收益，第三年獲得1331元的收益，問證券的現(xiàn)值是多少？
2、中央銀行的存款準備金1500億，公眾持有現(xiàn)金500億，法定準備金率0.1，現(xiàn)金漏損率0.2，定期存款比率0.4，定期存款準備金率為0.05，超額準備金率為0.18（1）M1，M2各自的貨幣乘數(shù)？（2)狹義貨幣供給M1和廣義貨幣供給M2各為多少？
3、根據(jù)現(xiàn)金交易說，貨幣流通速度為6，當貨幣供給由2000億美元變?yōu)?000美時，以名以貨幣表示的GDP變化？當流通速度減少30%，貨幣供給增長40%時，此時用名義貨幣表示的GDP的變動情況？
三、簡答題（5×６分）
1、分析凱恩斯與弗里德曼關于利率和貨幣需求關系觀點的異同。
2、簡述國際金本位制的特征。
3、什么是缺口分析？
4、簡述公開市場業(yè)務的性質。
5、什么是市場分割理論？

2010年貨幣金融學復試真題

一、判斷題（1*15）
1SHIBOR是我國的官定利率。
2間接融資是指一切通過銀行中介服務的融資過程。
3利率市場化就是指中央銀行完全放棄對利率的控制，利率完全有市場決定。
4負債管理理論
5商業(yè)銀行資金的流動性具有剛性。
6為了便于加強中央銀行與地方經濟的聯(lián)系，中央銀行實行按行政區(qū)域設立分支機構。
7證券化就是指將流動性低的但具有未來現(xiàn)金流的資產進行打包，結構重組，形成債券出售。
8貨幣政策時滯指的是政府收集數(shù)據(jù)所耽誤的時間
判斷題15道每題一分，大部分沒記住，但都比較簡單，在西財?shù)呢泿沤鹑趯W學習指導上有些原題，以上參考woneng8803的回憶，在此表示感謝。
二、計算題（10分）
1、 一證券能使你在第一年獲得1100元的收益，第二年獲得1210元的收益，第三年獲得1331元的收益，問證券的現(xiàn)值是多少？
2、中央銀行的存款準備金1500億，公眾持有現(xiàn)金500億，法定準備金率0.1，現(xiàn)金漏損率0.2，定期存款比率0.4，定期存款準備金率為0.05，超額準備金率為0.18（1）M1，M2各自的貨幣乘數(shù)？（2)狹義貨幣供給M1和廣義貨幣供給M2各為多少？
3、根據(jù)現(xiàn)金交易說，貨幣流通速度為6，當貨幣供給由2000億美元變?yōu)?000美時，以名以貨幣表示的GDP變化？當流通速度減少30%，貨幣供給增長40%時，此時用名義貨幣表示的GDP的變動情況？
三、簡答題（5×６分）
1、分析凱恩斯與弗里德曼關于利率和貨幣需求關系觀點的異同。
2、簡述國際金本位制的特征。
3、什么是缺口分析？
4、簡述公開市場業(yè)務的性質。
5、什么是市場分割理論？

2010年貨幣金融學復試真題

一、判斷題（1*15）
1SHIBOR是我國的官定利率。
2間接融資是指一切通過銀行中介服務的融資過程。
3利率市場化就是指中央銀行完全放棄對利率的控制，利率完全有市場決定。
4負債管理理論
5商業(yè)銀行資金的流動性具有剛性。
6為了便于加強中央銀行與地方經濟的聯(lián)系，中央銀行實行按行政區(qū)域設立分支機構。
7證券化就是指將流動性低的但具有未來現(xiàn)金流的資產進行打包，結構重組，形成債券出售。
8貨幣政策時滯指的是政府收集數(shù)據(jù)所耽誤的時間
判斷題15道每題一分，大部分沒記住，但都比較簡單，在西財?shù)呢泿沤鹑趯W學習指導上有些原題，以上參考woneng8803的回憶，在此表示感謝。
二、計算題（10分）
1、 一證券能使你在第一年獲得1100元的收益，第二年獲得1210元的收益，第三年獲得1331元的收益，問證券的現(xiàn)值是多少？
2、中央銀行的存款準備金1500億，公眾持有現(xiàn)金500億，法定準備金率0.1，現(xiàn)金漏損率0.2，定期存款比率0.4，定期存款準備金率為0.05，超額準備金率為0.18（1）M1，M2各自的貨幣乘數(shù)？（2)狹義貨幣供給M1和廣義貨幣供給M2各為多少？
3、根據(jù)現(xiàn)金交易說，貨幣流通速度為6，當貨幣供給由2000億美元變?yōu)?000美時，以名以貨幣表示的GDP變化？當流通速度減少30%，貨幣供給增長40%時，此時用名義貨幣表示的GDP的變動情況？
三、簡答題（5×６分）
1、分析凱恩斯與弗里德曼關于利率和貨幣需求關系觀點的異同。
2、簡述國際金本位制的特征。
3、什么是缺口分析？
4、簡述公開市場業(yè)務的性質。
5、什么是市場分割理論？

三、材料分析題（20分）
華爾街日報中文版（注：原文題目為該不該分拆大銀行）
      或許，各界圍繞銀行規(guī)�！疤�大而不容倒閉”的討論尚未結束。對銀行系統(tǒng)大變革持異議者也許會說，分拆大型金融機構無論從政治角度還是從經濟角度都是不可行的。持上述觀點的人當然包括銀行和眾多政界人士。然而，英國央行(Bank of England)金融穩(wěn)定事務理事Andrew Haldane縱觀70年的金融歷史，得出了相反的結論：如果不分拆這些銀行，我們就能承受得起嗎？
      論據(jù)一：銀行危機的全部成本。銀行這時可能會說，政府正在逐步收回救助成本。美國政府預計將從出售花旗集團(Citigroup)的股份中獲利。英國政府的救助損失也已從500億英鎊（合750億美元）降至100億英鎊。但這些數(shù)值均不包括對經濟造成的損失。據(jù)Haldane估算，2009年全球產值較危機前水平下降約6.5%，相當于4萬億美元。當然，在危機發(fā)生前，大型銀行可能也為經濟增長作出了不可磨滅的貢獻。然而，雖然銀行危機造成的經濟損失中只有部分不可挽回，但其數(shù)額仍然非常巨大，銀行無力償還。
       論據(jù)二：政府向大型銀行提供的隱性補貼的規(guī)模。通過觀察一些評級機構給予銀行的個體與支持評級差異，Haldane計算出了補貼數(shù)額。個體評級不僅遠遠低于支持評級，而且自危機發(fā)生以來這種差異在不斷擴大，因此，政府隱性支持的重要性不言而喻。將這些評級差異與收益率進行對比后，Haldane計算出全球主要銀行獲得的年均補貼高達600億美元。而且，據(jù)他計算，全球排名前5位的銀行占到了總補貼額的90%。
       這些都是社會所承擔的實際成本。認為能通過提高資本要求（實際上是對銀行課稅的一種形式）抵消這部分成本的想法就真的現(xiàn)實嗎？Haldane對此產生懷疑，并認為，如果沒有一套行之有效的決策機制賦予監(jiān)管機構關閉大型銀行的能力，那么上述想法顯然就不現(xiàn)實。除此之外，大銀行帶來的收益與風險是否成正比，這也是一大問題。一些學術研究機構認為，當資產規(guī)模超過1,000億美元時，銀行的規(guī)模經濟效就有減弱、甚至轉負的趨勢。也許，銀行業(yè)巨頭就是因為規(guī)模太大，所以不好管理。
      如果Haldane的觀點是正確的，那么一個經過了徹底改革洗禮的銀行系統(tǒng)不僅會更加強壯，對危機的免疫能力有所提高，而且還能起到推低服務價格，推動經濟更快增長的作用。銀行家和政界人士們，你們好好想想吧！
（1）材料討論的是什么問題？你認為文章恰當?shù)臉祟}是什么？
（2）文中“太大而不容倒閉”是指什么？
（3）文中“提高資本要求”指什么？
（4）你認為我國銀行規(guī)模是否合適？
五、論述題（25分）
簡述目前人民幣匯率的現(xiàn)狀。人民幣升值對中國經濟會產生什么影響？

三、材料分析題（20分）
華爾街日報中文版（注：原文題目為該不該分拆大銀行）
      或許，各界圍繞銀行規(guī)�！疤�大而不容倒閉”的討論尚未結束。對銀行系統(tǒng)大變革持異議者也許會說，分拆大型金融機構無論從政治角度還是從經濟角度都是不可行的。持上述觀點的人當然包括銀行和眾多政界人士。然而，英國央行(Bank of England)金融穩(wěn)定事務理事Andrew Haldane縱觀70年的金融歷史，得出了相反的結論：如果不分拆這些銀行，我們就能承受得起嗎？
      論據(jù)一：銀行危機的全部成本。銀行這時可能會說，政府正在逐步收回救助成本。美國政府預計將從出售花旗集團(Citigroup)的股份中獲利。英國政府的救助損失也已從500億英鎊（合750億美元）降至100億英鎊。但這些數(shù)值均不包括對經濟造成的損失。據(jù)Haldane估算，2009年全球產值較危機前水平下降約6.5%，相當于4萬億美元。當然，在危機發(fā)生前，大型銀行可能也為經濟增長作出了不可磨滅的貢獻。然而，雖然銀行危機造成的經濟損失中只有部分不可挽回，但其數(shù)額仍然非常巨大，銀行無力償還。
       論據(jù)二：政府向大型銀行提供的隱性補貼的規(guī)模。通過觀察一些評級機構給予銀行的個體與支持評級差異，Haldane計算出了補貼數(shù)額。個體評級不僅遠遠低于支持評級，而且自危機發(fā)生以來這種差異在不斷擴大，因此，政府隱性支持的重要性不言而喻。將這些評級差異與收益率進行對比后，Haldane計算出全球主要銀行獲得的年均補貼高達600億美元。而且，據(jù)他計算，全球排名前5位的銀行占到了總補貼額的90%。
       這些都是社會所承擔的實際成本。認為能通過提高資本要求（實際上是對銀行課稅的一種形式）抵消這部分成本的想法就真的現(xiàn)實嗎？Haldane對此產生懷疑，并認為，如果沒有一套行之有效的決策機制賦予監(jiān)管機構關閉大型銀行的能力，那么上述想法顯然就不現(xiàn)實。除此之外，大銀行帶來的收益與風險是否成正比，這也是一大問題。一些學術研究機構認為，當資產規(guī)模超過1,000億美元時，銀行的規(guī)模經濟效就有減弱、甚至轉負的趨勢。也許，銀行業(yè)巨頭就是因為規(guī)模太大，所以不好管理。
      如果Haldane的觀點是正確的，那么一個經過了徹底改革洗禮的銀行系統(tǒng)不僅會更加強壯，對危機的免疫能力有所提高，而且還能起到推低服務價格，推動經濟更快增長的作用。銀行家和政界人士們，你們好好想想吧！
（1）材料討論的是什么問題？你認為文章恰當?shù)臉祟}是什么？
（2）文中“太大而不容倒閉”是指什么？
（3）文中“提高資本要求”指什么？
（4）你認為我國銀行規(guī)模是否合適？
五、論述題（25分）
簡述目前人民幣匯率的現(xiàn)狀。人民幣升值對中國經濟會產生什么影響？

三、材料分析題（20分）
華爾街日報中文版（注：原文題目為該不該分拆大銀行）
      或許，各界圍繞銀行規(guī)�！疤�大而不容倒閉”的討論尚未結束。對銀行系統(tǒng)大變革持異議者也許會說，分拆大型金融機構無論從政治角度還是從經濟角度都是不可行的。持上述觀點的人當然包括銀行和眾多政界人士。然而，英國央行(Bank of England)金融穩(wěn)定事務理事Andrew Haldane縱觀70年的金融歷史，得出了相反的結論：如果不分拆這些銀行，我們就能承受得起嗎？
      論據(jù)一：銀行危機的全部成本。銀行這時可能會說，政府正在逐步收回救助成本。美國政府預計將從出售花旗集團(Citigroup)的股份中獲利。英國政府的救助損失也已從500億英鎊（合750億美元）降至100億英鎊。但這些數(shù)值均不包括對經濟造成的損失。據(jù)Haldane估算，2009年全球產值較危機前水平下降約6.5%，相當于4萬億美元。當然，在危機發(fā)生前，大型銀行可能也為經濟增長作出了不可磨滅的貢獻。然而，雖然銀行危機造成的經濟損失中只有部分不可挽回，但其數(shù)額仍然非常巨大，銀行無力償還。
       論據(jù)二：政府向大型銀行提供的隱性補貼的規(guī)模。通過觀察一些評級機構給予銀行的個體與支持評級差異，Haldane計算出了補貼數(shù)額。個體評級不僅遠遠低于支持評級，而且自危機發(fā)生以來這種差異在不斷擴大，因此，政府隱性支持的重要性不言而喻。將這些評級差異與收益率進行對比后，Haldane計算出全球主要銀行獲得的年均補貼高達600億美元。而且，據(jù)他計算，全球排名前5位的銀行占到了總補貼額的90%。
       這些都是社會所承擔的實際成本。認為能通過提高資本要求（實際上是對銀行課稅的一種形式）抵消這部分成本的想法就真的現(xiàn)實嗎？Haldane對此產生懷疑，并認為，如果沒有一套行之有效的決策機制賦予監(jiān)管機構關閉大型銀行的能力，那么上述想法顯然就不現(xiàn)實。除此之外，大銀行帶來的收益與風險是否成正比，這也是一大問題。一些學術研究機構認為，當資產規(guī)模超過1,000億美元時，銀行的規(guī)模經濟效就有減弱、甚至轉負的趨勢。也許，銀行業(yè)巨頭就是因為規(guī)模太大，所以不好管理。
      如果Haldane的觀點是正確的，那么一個經過了徹底改革洗禮的銀行系統(tǒng)不僅會更加強壯，對危機的免疫能力有所提高，而且還能起到推低服務價格，推動經濟更快增長的作用。銀行家和政界人士們，你們好好想想吧！
（1）材料討論的是什么問題？你認為文章恰當?shù)臉祟}是什么？
（2）文中“太大而不容倒閉”是指什么？
（3）文中“提高資本要求”指什么？
（4）你認為我國銀行規(guī)模是否合適？
五、論述題（25分）
簡述目前人民幣匯率的現(xiàn)狀。人民幣升值對中國經濟會產生什么影響？

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